هم بستگی ارزهای دیجیتال با یکدیگر،هم بستگی بیت کوین با اتریوم،هم بستگی بیت کوین با طلا
هم بستگی ارزهای دیجیتال ، امروزه ارزهای دیجیتال به پدیده ای جهانی تبدیل شدند و یکی از داغ ترین موضوعات پیرامون سرمایه گذاران و بازارهای مالی است . افزایش شدید ارزش بعضی از ارزهای رمزنگاری موجب بررسی عمیق تر این بازار شده است . یکی از موضوعات مورد بررسی هم بستگی یا همان Correlation است . هم بستگی در بازار های مالی به معنای اندازه گیری آماری رابطه 2 سرمایه گوناگون است ، برای نمونه بررسی همبستگی ارزدیجیتال بیت کوین و طلا یکی از مواردی است که در سال گذشته بسیار پیرامون آن صحبت شد . در جهان ارزهای دیجیتال آمار ها نشان داده اند که حتی رمزارز های گوناگون هم می توانند با هم ، همبستگی داشته باشند . دانستن این موضوع به تحلیل گران کمک می کند که رفتار بازار را پیش بینی کنند و تصمیم گیری را برای آن ها ساده تر کند .
فهرست مطالب
همبستگی چیست ؟
یکی از اساسی ترین تجزیه و تحلیل های آماری است که ارتباط میان 2 متغیر را اندازه گیری می کند . برای مثال اگر 2 متغیر X و Y داشته باشیم ، حالت های پایین امکان دارد اتفاق بیافتد :
- همبستگی مثبت : اگر در یک زمان هر 2 متغیر X و Y افزایش یابند و این افزایش با سرعتی مشابه باشد ، آن را هم بستگی مثبت می نامیم .
- همبستگی منفی : اگر در یک زمان یکی از متغیر ها افزایش باشد و دیگری کاهش یابد ، آن را همبستگی منفی می نامیم .
- بدون همبستگی : هنگامی است که وقتی یکی از متغیرها افزایش یا کاهش می یابد ، دیگری تمایلی به افزایش یا کاهش ندارد .
شکل زیر به درک بهتر این موضوع کمک می کند :
هم بستگی اصولا با نماد R نمایش داده می شود و میان -1 و +1 قرار دارد . در این مطلب ما از ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهیم کرد .
هم بستگی در دنیای ارزهای دیجیتال
در دنیای ارزهای دیجیتال هم ، امکان دارد میان ارزهای گوناگون ، همبستگی وجود داشته باشد ، البته نمی توان این موضوع را منکر شد که رهبر و فرمانروای اصلی این بازار ، بیت کوین است و بیشتر رفتار بیت کوین است که بازار را کنترل می کند . دانستن اطلاعات در رابطه با هم بستگی ارزهای دیجیتال به معامله گران کمک می کند که ارزهای مناسبی را برای سبد سرمایه گذاری خود انتخاب کنند . برای درک بهتر این موضوع ، 5 رمزارز گوناگون که قدیمی تر هستند را مد نظر گرفتیم . آن ها همبستگی شدید و مثبتی را نشان می دهند . این موضوع برای کسی که سال های گذشته بازار را دنبال کرده است ، خبر خاصی نیست . اما نکته چشمگیر اینجا است که همیشه به این صورت نبوده است :
همان طور که در تصویر بالا واضح است ، همبستگی میان این 5 ارز ، در دسته هم بستگی های مثبت شدید قرار دارد. این بدان معنا است که افزایش قیمت بیت کوین موجب افزایش قیمت اتریوم ، ریپل ، لایت کوین و مونرو شده است . این همبستگی فقط محدود به بیت کوین نبوده است و تک تک ارزهای بررسی شده در جدول بالا هم باهم هم بستگی دارند .
هم بستگی بیت کوین و اتریوم
بررسی ضریب همبستگی میان بیت کوین و اتریوم از سال 2016 ، نمودار زیر را نشان می دهد .
در آغاز ، میان این اتریوم و بیت کوین ، تقریبا هم بستگی ای وجود نداشت . در این میان مواقعی وجود داشت که حتی به نظر می رسید این 2 کوین ، بدون ارتباط با هم حرکت می کنند . اما این روند به وضوح نشان می دهد که رابطه بین بیت کوین و اتریوم در حال رشد است و هم بستگی آن ها در حال رسیدن به اوج خود است .
همبستگی بیت کوین و طلا
تا کنون هم بستگی بسیاری میان حرکت طلا و بیت کوین مشاهده نشده است . در بعضی برهه ها ، هم بستگی کمی مشاهده شده است اما به طور کلی نمی توان ادعا کرد که این 2 سرمایه ، هم بستگی زیادی با هم دارند .
هم بستگی بیت کوین و S & P 500
بی توجه به سقوط اخیر ناشی از کرونا ، بدیهی است که حرکت بیت کوین ارتباط چندانی با بازار سهام آمریکا ندارد . حتی اگر بیت کوین و S & P 500 در مارس 2020 ، هم بستگی از خود نشان دادند اما این نسبت هنوز هم ضعیف است .
خطرات هم بستگی زیاد
یکی از مشکلات بزرگی که در جهان ارزهای دیجیتال ، وجود دارد این است که رمزارزهای برتر اصولا با یکدیگر حرکت می کنند و رهبر اصلی آن ها بیت کوین است . لری چرماک تحلیلگر بازار معتقد است که وابستگی بیش از حد سرمایه ها در متنوع سازی موثر پورتفولیو سرمایه گذار ، موانعی را ایجاد کرده است . پس تا بلوغ کامل این بازار و توکنیزه شدن اوراق بهادار ، تا حدی می تواند این مشکل را کاهش دهد .
اثبات هم بستگی در ارزهای دیجیتال کمی دشوار است
بازاز ارزهای دیجیتال یک بازار به شدت ناپایدار است و هنوز به بلوغ کامل نرسیده است . هیچ کس قادر نیست که ادعا کند یک رابطه کامل میان 2 ارز دیجیتال وجود دارد زیرا که امکان دارد در روزهای گوناگون فرق داشته باشد . ممکن است این همبستگی بسیاری که میان بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال دیده می شود صرفا به این دلیل باشد که بیت کوین به عنوان پادشاه و فرمانروا عمل کرده و و هنگامی که به سمت بالا حرکت می کند ، دیگر آلت کوین ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد . همبستگی ابزاری مهم در دنیای ارزهای دیجیتال است اما نمی توان کاملا به آن اعتماد کرد زیرا که هر لحظه ممکن است تغییر کند .
کجا می توانم هم بستگی بین رمزارزهای مختلف را بررسی کنم ؟
یکی از سایت هایی که به طور اختصاصی به کاربران این امکان را می دهد که همبستگی میان ارزهای دیجیتال مختلف را بررسی کنند ، سایت معتبر Cryptpwatch است . البته برای ورود به این سایت اول از همه باید فیلتر شکن خود را روشن کنید . پس از اینکه وارد سایت شدید . با تصویر زیر روبه رو می شوید .
با کلیک روی قسمت Correlation صفحه جدیدی برای شما باز می شود .
در این صفحه همبستگی میان ارزهای گوناگون نشان داده است . شما می توانید ارز مورد نظر خود را به این لیست اضافه کنید ، حتی این امکان به شما داده می شود که تایم فریم دلخواه خود را انتخاب کنید .
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
معرفی بهترین دورههای آموزش حسابداری در سطوح و حوزههای متنوع
16 بازدید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
67 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
60 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
104 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
53 بازدید
دیدگاهتان را بنویسید