صفر تا صد آموزش اندیکاتور مکدی
اندیکاتورها یا همان شاخصها چیستند؟ این اندیکاتورها چه میکنند؟ در کجا مورد استفاده قرار میگیرند؟ اندیکاتورها بخشی از علم تحلیل تکنیکال در امور خرید و فروش بورس و اوراق بهادار هستند. در واقع اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که در تحلیل نمودارها به کمک معاملهگران میروند. این ابزارها از طریق محاسباتی که بر روی قیمتها انجام میدهند، میتوانند روند را تایید و ارزیابی نمایند،در این مقاله به معرفی اندیکاتور مکدی خواهیم پرداخت پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
به عبارت سادهتر میتوان اینگونه گفت که تریدرها با استفاده از علومی که دارند، خود اقدام به ساخت اندیکاتور و استفاده از آن میکنند. در واقع اینگونه میتوان گفت که با ساخت اندیکاتورها این فرصت را به خود میدهید که یک بار این محاسبات را انجام داده و دفعات بعد فقط با نگاه کردن به آن، بتوانید نتیجه گیری کنید.
فهرست مطالب
اندیکاتور مکدی چیست؟
اندیکاتور مکدی یکی از انواع اندیکاتورها است که میتوان ادعا کرد با این حال که جزو سادهترین اندیکاتورهای موجود است، اما محبوبترین و پرکاربردترین نوع آن نیز محسوب میشود. مکدی اسیلاتوری است که رابطهی بین دو میانگین متحرک را نشان میدهد.
از این ابزار بیشتر برای شناسایی جدیدترین میانگینهای متحرک صعودی یا نزولی استفاده میشود. از آنجا که بیشترین سود در روندها تولید میشود، وظیفهی اصلی ما این است که بتوانیم این روندها را شناسایی نماییم.
اندیکاتور مکدی، جزو اندیکاتورهای پیشرو محسوب میشود. این اندیکاتورها قبل از اینکه روند شروع شود سیگنال میدهند
اندیکاتور مکدی یا واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان میدهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه میشود.
مکدی چگونهمحاسبه میشود؟
MACD با کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه میشود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می شود.
میانگین متحرک نمایی وزنی، کاری که به نسبت میانگین متحرک ساده (SMA) انجام میدهد این است که وزن برابر برای همه مشاهدات آن دوره را محاسبه مینماید. در نتیجه میتوان گفت که نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش قابل توجهتری نشان میدهد.
از اندیکاتور مکدی چه میتوان برداشتنمود؟
طبق تحلیلی که بر اساس مکدی میتوان انجام داد، هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دورهای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده است) بالاتر از EMA 26 دورهای (خط آبی رنگ در نمودار قیمت) قرار گرفت، بدین معنی است که MACD دارای مقداری مثبت است. عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دورهای زیر میانگین متحرک نمایی 26 دورهای قرار گرفت، نشاندهندهی مقدار منفی است. هرچه فاصله MACD بالاتر یا پایینتر از خط پایه باشد نشان میدهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.
MACD اغلب با هیستوگرامی نمایش داده میشود که فاصله بین MACD و خط سیگنال را نشان میدهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط MACD خواهد بود. معاملهگران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.
مقایسهی مکدی و مقاومت نسبی
شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان میدهد که آیا بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت، بیش از حد صعودی بوده یا بیشتر روند نزولی داشته است. RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه میکند. دوره زمانی پیش فرض، شامل 14 دوره میشود که با مقادیر محدود دارای دامنهای از 0 تا 100 است.
MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری میکند در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایینترین قیمت اخیر اندازه گیری میکند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده میشوند تا تصویر فنی کاملتری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.
این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری میکنند . اما باید به نکتهای توجه کنید. از آنجا که هرکدام از این اندیکاتورها عوامل مختلفی را اندازه گیری میکنند، گاهی اوقات نمودارهای متضادی را ارائه میدهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد. این امر بدینمعنا است که RSI نشان میدهد بازار نسبت به قیمتهای اخیر حالت صعودی دارد و تمایل بیشتر به سمت خرید است. در حالی که MACD نشان میدهد بازار همچنان در روند صعودی در حال افزایش است. هر یک از شاخصها ممکن است با نشان دادن نمایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهند (این بدانمعنی است که قیمت در حالی که شاخص روند نزولی دارد، بالاتر می رود یا بالعکس).
محدودیتهای استفاده از MACD
یکی از مشکلات اصلی این اندیکاتور این است که برخی مواقع نشاندهندهی روند معکوس در بازار است در حالی که در واقع هیچ روند معکوس واقعی اتفاق نمیافتد . این اتفاق میتواند منجر به ایجاد روند مثبت کاذب باشد.
مشکل دیگر این اندیکاتور این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمیکند. به عبارت دیگر ، این اندیکاتور بسیاری از وارونگیهایی را پیش بینی میکند که ممکن است اتفاق نیافتد. به عبارت سادهتر این اندیکاتور معکوس کافی قیمت واقعی را پیش بینی میکند.
واگرایی “مثبت کاذب” اغلب زمانی اتفاق میافتد که قیمت یک دارایی به یک طرف حرکت میکند. دامنه یا الگوی مثلث به دنبال یک روند نمونهای از این مورد میتواند باشد.
کاهش سرعت حرکت – حرکت به پهلو یا حرکت روند رو به آهستگی – قیمت باعث می شود که MACD از روند شدید قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر گرایش یابد . ایناتفاق حتی در صورت عدم بازگشت واقعی میتواند به وقوع بپیوندد.
کلام آخر:
معامله گران برای شناسایی تغییراتی که ممکن است در جهت روند یا در شدت روند قیمت سهام رخ دهد از MACD استفاده میکنند. MACD در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، زیرا به مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساساً، به معامله گران کمک میکند تا تشخیص دهند که آی حرکت اخیر در قیمت سهام میتواند تغییر در روند اصلی آن را نشان دهد یا خیر. این امر میتواند به معامله گران کمک کند در مورد زمان ورود ، افزودن یا خروج از موقعیت تصمیم بگیرند.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
معرفی بهترین دورههای آموزش حسابداری در سطوح و حوزههای متنوع
32 بازدید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
71 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
65 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
113 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
55 بازدید
دیدگاهتان را بنویسید